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Mesure du risque de portefeuille à l’aide du bêta

Le 26 février 2014

Cherchez-vous un moyen de mesurer et de gérer le risque que comporte votre portefeuille? En période de fluctuations importantes du marché, il est judicieux de mesurer la volatilité ou le risque systématique d’un titre ou d’un portefeuille par rapport au marché dans son ensemble.

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Le bêta d’un titre montre la tendance de son rendement à refléter les fluctuations du marché.

Si le bêta est :

  • égal à 1, le cours du titre fluctue comme celui du marché
  • supérieur à 1, la volatilité du cours du titre est supérieure à celle du marché
  • inférieur à 1, la volatilité du cours du titre est inférieure à celle du marché

Le suivi du bêta est un moyen facile de mesurer le risque et de comparer les fluctuations du cours d’un titre par rapport aux variations du reste du marché.

Le bêta est affiché dans les pages détaillées des symboles de TMX Powerstream.

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